正規分布の最尤推定 ①尤度方程式
・尤度関数を偏微分して最尤推定する.
・パラメータを変えながら尤度関数・方程式の値を調べる.
■ 線形回帰に正規分布を仮定して最尤推定する
・原点を通る回帰で、推定したい 真値 ; ε 、回帰の傾き ; β として、尤度関数πPから、尤度方程式・・
lnπP|ε = σ^-2 (Σx+βΣy - (1+β^2 )Σε) 1)
lnπP|β = σ^-2( Σεy - βΣε^2) 2)
データから β1は、
β1 = 0.36707
msqでは β: 0.3661
・解 βmlから次が成り立つ.
1)lnπP|ε = 0
ε1 = -0.4762 : 算術平均、xの平均は -0.50
2)lnπP|β ≒ 0
■ 尤度関数、方程式の値変化をみる
パラメータ βを変えて、尤度方程式と尤度関数の値を調べる.
βによる尤度関数ℒ、尤度方程式の値
0 とみなせる点で、ℒ最小をみる
最適な結果は、
βx = 0.36707
ℒx = 0.365
であった.
■ ℒは、βの二次関数であり、εの二次関数でもある.